Le simulazioni valuteranno anche uno scenario avverso con forte calo del Pil, inflazione persistente e alti tassi. Per l'Italia verranno esaminate Mps, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit
Al via un maxi-esame per il settore bancario europeo che sarà oggetto di nuovi stress test condotti dall'Eba, l'Autorità Bancaria Europea, e dalla Bce: il campione Eba + aumentato di 20 unità rispetto all'ultima verifica e quest'anno include 70 banche (che coprono il 75% degli asset bancari nell'Ue), ma 57 istituti saranno esaminati congiuntamente con l'Eurotower, visto che sono sotto la vigilanza dell'Ssm. Invece su altre 42 banche europee sarà solo Francoforte a condurre una simulazione in base alla metodologia definita dall'Eba, che prevede due scenari (uno di base e uno di crisi severa), ma adattata alle minori dimensioni di questi istituti. I risultati di questa verifica, che sarà coordinata dall'Eba in collaborazione con la Bce e con le autorità di vigilanza nazionali, sono attesi entro fine luglio 2023.
Gli scenari macroeconomici definiti coprono il periodo 2023-2025 e nel caso dello scenario avverso si prevede un peggioramento delle tensioni geopolitiche, l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse con pesanti effetti negativi su consumi e investimenti e un forte calo del Pil. Lo scenario avverso previsto per il 2023 è il più 'pesante' finora definito nelle diverse simulazioni condotte nell'ultimo decennio: si tratta di "una scelta deliberata" - spiega l'Eba - visto che "l'esercizio di stress test punta a valutare la resilienza del sistema bancario europeo a un eventuale macro-ambiente gravemente deteriorato". La Bce dal canto suo sottolinea come i suoi test "seguiranno un approccio dal basso verso l'alto, ma con alcuni elementi di tipo top-down".
Le banche applicheranno i propri modelli per elaborare proiezioni sull'impatto degli scenari e utilizzeranno per la prima volta i parametri prescritti per le commissioni nette. Un'altra novità è che le banche segnaleranno i propri accantonamenti per le perdite attese a livello settoriale sulla base di proiezioni specifiche. Per il nostro Paese i gruppi oggetto di stress test congiunto Eba-Bce sono otto: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit. Inoltre nella verifica condotta esclusivamente dall'Eurotower saranno esaminate le performance anche di Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Credem - Credito Emiliano e Finecobank.
I test in Italia - Per il nostro Paese i gruppi oggetto di stress test congiunto Eba-Bce sono otto: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit. Inoltre nella verifica condotta esclusivamente dall'Eurotower saranno esaminate le performance anche di Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Credem - Credito Emiliano e Finecobank.
Il commento dell'ad Castagna - "Siamo molto più preparati di prima, non solo per quelli teorici ma anche per quelli pratici", ha commentato l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, a margine dell’Assiom Forex che si è svolto a inizio febbraio a Milano.
L'analisi dell'economista - "Il passaggio Eba e Bce degli stress test non è un fatto puramente tecnico destinato a pochi addetti ai lavori, ma un fattore incisivo nelle decisioni bancarie dei prossimi anni su credito e servizi", ha spiegato all'Adnkronos l'economista e docente all'università San Raffaele di Roma, Lucio Lamberti, secondo il quale "oramai sia un fatto che ci troviamo in uno spazio bancario europeo indissolubile. Il campione sotto analisi rappresenta la stragrande maggioranza del credito e del risparmio europeo".
Secondo Lamberti "il risultato degli stress testi inciderà sulle richieste di vigilanza e sulla capitalizzazione richiesta. Per una volta si inserisce il fattore dimensionale come discriminante e si lascia più spazio ai modelli interni. Tuttavia - ha spiegato ancora - è innegabile che l'uniformità nei modelli di valutazione soprattutto del rischio di credito sia stato un elemento penalizzante per il sistema finanziario italiano, caratterizzato fino a qualche tempo fa da una forte valenza degli elementi intangibili del rapporto con l'impresa dalle basse dimensioni e dalla mancanza di abitudine ad un sistema di rating codificato e contabile".
Per questo, ha concluso Lamberti, "con l'occasione va portato avanti un maggiore sforzo accademico per valorizzare la forza intrinseca dei nostri distretti il valore del credito per lo sviluppo regionale e la maggiore stabilità empirica rispetto a sistemi legati alla grande impresa".
